Mittelung Down Strategie Forex Handel

Kauf von Aktien Wenn der Preis nach unten geht: Großer Fehler Die Strategie der Mittelung nach unten beinhaltet die Investition von zusätzlichen Beträgen in ein Finanzinstrument oder Vermögenswert, wenn es erheblich im Preis nach der ursprünglichen Investition zurückgeht. Es ist wahr, dass diese Aktion bringt die durchschnittlichen Kosten des Instruments oder Vermögenswertes, aber wird es zu großen Renditen führen oder nur zu einem größeren Anteil einer verlierenden Investition Lesen Sie weiter, um herauszufinden. Konflikte Meinungen Es gibt eine radikale Meinungsverschiedenheit zwischen Investoren und Händlern über die Lebensfähigkeit der Mittelungsstrategie. Die Befürworter der Strategie sehen sich als kostengünstiger Ansatz für Reichtum Anhäufung Gegner sehen es als Rezept für Katastrophe. Die Strategie wird oft von Investoren begünstigt, die einen langfristigen Anlagehorizont und einen konträren Ansatz zur Investition haben. Ein konträrer Ansatz bezieht sich auf einen Stil der Investition, der gegen den vorherrschenden Investitionsverlauf ist oder gegenläufig ist. (Lernen Sie, wie diese Investoren von der Markt-Angst profitieren, wenn Theres Blood In The Streets.) Angenommen, ein langfristiger Investor hält Widget Co.-Aktien in seinem Portfolio und glaubt, dass die Aussichten für Widget Co. positiv sind . Dieser Investor kann geneigt sein, einen starken Rückgang der Aktie als Kaufgelegenheit zu sehen, und hat wahrscheinlich auch die konträre Ansicht, dass andere übermäßig pessimistisch über Widget Co. s langfristige Perspektiven sind. Solche Investoren rechtfertigen ihre Schnäppchenjagd durch die Betrachtung einer Aktie, die im Preis zurückgegangen ist, da sie mit einem Abschlag auf ihren intrinsischen oder fundamentalen Wert verfügbar ist. Wenn Sie die Aktie bei 50 mochten, sollten Sie es bei 40 lieben, ist ein Mantra, das oft von diesen Investoren zitiert wird. (Um über den Nachteil dieser Strategie zu erfahren, lesen Sie Value Traps: Schnäppchenjäger Hüten Sie sich) Auf der anderen Seite der Münze sind die Investoren und Händler, die in der Regel kürzere Anlagehorizonte haben und einen Aktienrückgang als Vorbild der kommenden Dinge ansehen . Diese Anleger sind auch wahrscheinlich zu handeln in Richtung der vorherrschenden Trend, anstatt gegen sie. Sie können den Kauf in einen Aktienrückgang sehen, wie es der Versuch ist, ein fallendes Messer zu fangen. Solche Investoren und Händler sind eher auf technische Indikatoren wie Preisdynamik angewiesen, um ihre Investitionsmaßnahmen zu rechtfertigen. Mit dem Beispiel von Widget Co. ein kurzfristiger Trader, der anfangs die Aktie bei 50 gekauft hat, kann ein Stop-Loss auf diesen Handel bei 45 haben. Wenn die Aktie unter 45 geht, verkauft der Trader die Position in Widget Co. und kristallisiert der Verlust. Kurzfristige Händler glauben in der Regel nicht an die Mittelung ihrer Positionen nach unten, da sie dies sehen, wie das gute Geld nach dem schlechten zu werfen. Vorteile der Mittelung nach unten Der Hauptvorteil der Mittelung ist, dass ein Investor die durchschnittlichen Kosten einer Bestandsaufnahme ganz erheblich senken kann. Angenommen, die Aktie dreht sich um, dies sorgt für einen niedrigeren Break-even-Punkt für die Aktienposition und höhere Gewinne in Dollar-Konditionen als wäre der Fall gewesen, wenn die Position nicht gemittelt wurde. Im vorigen Beispiel von Widget Co., indem sie durch den Erwerb von zusätzlichen 100 Aktien bei 40 auf die 100 Aktien bei 50 gezahlt wird, bringt der Investor den Break-Point-Punkt (oder den Durchschnittspreis) der Position auf 45: 100 Aktien zurück X (45-50) -500 100 Aktien x (45-40) 500 Wenn die Widget Co.-Aktie bei 49 in weiteren sechs Monaten handelt, hat der Anleger nun einen potenziellen Gewinn von 800 (trotz der Tatsache, dass die Aktie immer noch unterschreibt Der ursprüngliche Einstiegspreis von 50): 100 Aktien x (49-50) -100 100 Aktien x (49-40) 900 Wenn die Widget Co. weiter steigt und sich auf 55 erhöht, wären die potenziellen Gewinne 2.000. Durch die Mittelung verkürzt sich der Investor effektiv die Widget Co. Position: 100 Aktien x (55-50) 500 100 Aktien x (55-40) 1500 500 1500 2.000 Hatte der Investor nicht gemittelt, wenn die Aktie auf 40 sank, Der potenzielle Gewinn auf der Position (wenn die Aktie bei 55 ist) würde nur 500 betragen. Nachteile der Mittelung nach unten Mittelwertbildung oder Verdopplung funktioniert gut, wenn die Aktie schließlich zurückprallt, weil sie die Wirkung der Vergrößerung der Gewinne hat, aber wenn die Aktie fortfährt Zu sinken, werden auch verluste vergrößert In solchen Fällen kann der Anleger die Entscheidung raten, sich zu verkleinern, anstatt die Position zu verlassen oder die ursprüngliche Beteiligung nicht zu ergänzen. Die Anleger müssen daher bei größeren Sorgfalt darauf achten, das Risikoprofil der Aktie korrekt zu bewerten. Während dies bei den besten Zeiten keine leichte Aufgabe ist, wird es zu einer noch schwierigeren Aufgabe bei wahnsinnigen Bärenmärkten wie dem von 2008, als Hausnamen wie Fannie Mae, Freddie Mac, AIG und Lehman Brothers den Großteil ihrer Marktkapitalisierung verloren haben In einer Angelegenheit von Monaten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Fannie Mae, Freddie Mac und die Kreditkrise von 2008.) Ein weiterer Nachteil der Mittelung ist, dass es zu einer übergeordneten Gewichtung einer Aktie oder eines Sektors in einem Investmentportfolio führen kann. Als Beispiel betrachten wir den Fall eines Anlegers, der zu Beginn des Jahres 2008 eine 25 Gewichtung der US-Bankaktien in einem Portfolio hatte. Wenn der Investor seine Bankbeteiligungen nach dem starken Rückgang der meisten Bankaktien in diesem Jahr gemittelt hat Diese Bestände machten 35 der Anleger Gesamtportfolio, dieser Anteil kann ein höheres Maß an Exposition gegenüber Bankaktien als das gewünschte darstellen. Auf jeden Fall ist es sicherlich der Investor ein viel höheres Risiko. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie einen Leitfaden zum Portfolio-Bau.) Praktische Anwendungen Einige der weltweit am meisten atemberaubenden Investoren, darunter Warren Buffett, haben die Mittelungsstrategie im Laufe der Jahre erfolgreich genutzt. Während die Taschen des durchschnittlichen Investors nirgends so tief wie tief wie Buffetts sind, kann die Mittelung nach unten noch eine tragfähige Strategie sein, wenn auch mit ein paar Einschränkungen: Die Mittelung sollte auf einer selektiven Basis für spezifische Bestände statt in einem Fang erfolgen - jede Strategie für jeden Bestand in einem Portfolio. Diese Strategie beschränkt sich am besten auf qualitativ hochwertige Blue-Chip-Aktien, bei denen das Risiko des Firmen-Konkurses gering ist. Blaue Chips, die strenge Kriterien erfüllen - darunter eine langfristige Erfolgsbilanz, starke Wettbewerbsposition, sehr niedrige oder keine Schulden, stabile Geschäfte, solide Cashflows. Und Sound-Management - können geeignete Kandidaten für die Mittelung nach unten sein. Vor der Abgrenzung einer Position sollten die Grundlagen des Unternehmens gründlich beurteilt werden. Der Anleger sollte feststellen, ob ein signifikanter Rückgang einer Aktie nur ein vorübergehendes Phänomen oder ein Symptom eines tieferen Unwohlseins ist. Zumindest sind Faktoren, die beurteilt werden müssen, die konkurrenzfähige Position des Unternehmens, langfristige Ertragsaussichten, Geschäftsstabilität und Kapitalstruktur. Die Strategie eignet sich besonders für Zeiten, in denen es in den Märkten eine unangemessene Menge an Angst und Panik gibt, denn Panikliquidation kann dazu führen, dass qualitativ hochwertige Bestände bei überzeugenden Bewertungen verfügbar werden. Zum Beispiel waren einige der größten Technologieaktien im Sommer 2002 im Rahmen des Handelsgeschäfts gehandelt worden, während US - und internationale Bankaktien im zweiten Halbjahr 2008 verkauft wurden. Der Schlüssel, natürlich, ist die Ausübung eines umsichtigen Urteils bei der Kommissionierung Die Bestände, die am besten positioniert sind, um das Shakeout zu überleben. Die Bottom Line Averaging ist eine tragfähige Anlagestrategie für Aktien, Investmentfonds und börsengehandelte Fonds. Allerdings muss bei der Entscheidung, welche Positionen bis zum Durchschnitt gesunken ist, geboten werden. Die Strategie ist am besten auf blaue Chips beschränkt, die strenge Auswahlkriterien wie eine langfristige Erfolgsbilanz, minimale Schulden und solide Cashflows erfüllen. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Die Rate, mit der das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft von. Merchandising ist jede Handlung der Förderung von Waren oder Dienstleistungen für den Einzelhandel, einschließlich Marketing-Strategien, Display-Design und. Martingale Strategie 8211 So verwenden Sie es Lernen der Martingale Trading System Kopie forexop Wenn you8217ve in Forex Trading für immer die Chancen sind you8217ve gehört haben Von Martingale Aber was ist es und wie funktioniert es in diesem Beitrag, über die Strategie zu sprechen, it8217s Stärken, Risiken und wie it8217s am besten in der realen Welt verwendet. Es gibt einige Gründe, warum diese Strategie für Devisenhändler attraktiv ist. Erstens kann sie unter bestimmten Voraussetzungen ein vorhersehbares Ergebnis erzielen. It8217s nicht eine sichere Wette, aber it8217s ungefähr so ​​nah wie du kannst. Zweitens setzt sie sich auf die Fähigkeit, absolute Marktrichtung vorherzusagen. Dies ist angesichts der dynamischen und volatilen Natur der Devisen nützlich. Es gibt eine bessere Rückkehr, je geschickter du bist. Aber es kann immer noch funktionieren, wenn deine Trading-Fähigkeiten nicht besser als Zufall sind. Und drittens neigen die Währungen dazu, im Laufe der Zeitperioden 8211 zu handeln, so dass die gleichen Ebenen über viele Male wieder besucht werden. Wie beim Netzhandel. Das Verhalten passt zu dieser Strategie. Martingale ist eine Kosten-Mittelungsstrategie. Es tut dies durch Verdoppelung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung Ihres durchschnittlichen Eintrittspreises. Die Wichtige Sache, über Martingale zu wissen ist, dass es doesn8217t erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen. Ihre langfristige erwartete Rückkehr ist immer noch die gleiche. Es8217s, die von Ihrem Erfolg bei der Auswahl von Gewinnen und dem richtigen Markt geregelt werden. Du kannst dem entkommen. Was die Strategie tut, ist Verzögerung Verluste. Unter den richtigen Bedingungen können Verluste um so viel verzögert werden, dass es eine sichere Sache ist. Wie es funktioniert In Kürze: Martingale ist eine Kosten-Mittelungs-Strategie. Es tut dies durch Verdoppelung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung Ihres durchschnittlichen Eintrittspreises. Die Idee ist, dass Sie nur verdoppeln Ihre Handelsgröße bis schließlich Schicksal wirft Ihnen einen einzigen Gewinner Handel. An diesem Punkt können Sie aufgrund der Verdopplungseffekte mit einem Gewinn beenden. Ein einfaches Win-Lose-Spiel Dieses einfache Beispiel zeigt diese Grundidee. Stellen Sie sich ein Trading-Spiel mit einer 50:50 Chance zu gewinnen Verse zu verlieren. Tabelle 1: Einfaches Wettbeispiel. Ich lege einen Handel mit einem Pfahl. Bei jedem Sieg halte ich den Stachel gleich bei 1. Wenn ich verliere, verdopple ich meinen Stabbetrag jedes Mal. Gamblers nennen diese Verdopplung. Wenn die Chancen fair sind, wird das Ergebnis zu meinen Gunsten sein. Und seit I8217ve verdoppelte meine Pfahl jedes Mal, wenn dies geschieht, gewinnt der Sieg alle früheren Verluste plus die ursprüngliche Beteiligung. Dies ist dank der doppelten Wirkung. Gewinnende Wetten führen immer zu einem Gewinn. Dies gilt aufgrund der Tatsache, dass 2 n 2 n -1 1. Das bedeutet, dass die Folge von aufeinanderfolgenden Verlusten durch den Siegerhandel wiederhergestellt wird. Wenn Sie daran interessiert sind, mit dem Spielzeugsystem zu experimentieren. Hier ist mein einfaches Wettspiel-Tabellenkalkulationstabelle: Ein grundlegendes Trading-System Im realen Handel gibt es kein genaues binäres Ergebnis. Ein Handel kann mit einem gewissen Gewinn oder Verlust schließen. Aber das ändert sich nicht die grundlegende Strategie. Sie definieren einfach eine feste Bewegung des zugrunde liegenden Preises als Ihr Gewinn nehmen. Und stoppen Verlustniveaus. Der folgende Fall zeigt dies in Aktion. I8217ve setzte meine nehmen Profit und stoppen Verlust bei 20 Pips. Tabelle 2: Mittelwertbildung im Handelsmarkt. Ich beginne mit einem Kauf, um die Bestellung von 1 Los bei 1.3500 zu eröffnen. Die Rate bewegt sich dann gegen mich auf 1.3480, was einen Verlust von 20 Pips gibt. Es erreicht meinen virtuellen Stop-Loss. Es ist ein virtueller Stoppverlust, weil es keinen Sinn geben würde, den Handel zu schließen und eine neue für die doppelte Größe zu öffnen. Ich halte meine vorhandene offen auf jedem Bein und füge einen neuen Handel hinzu, um die Größe zu verdoppeln. So bei 1.3480 verdopple ich meine Handelsgröße, indem ich 1 mehr Los addiere. Das gibt mir eine durchschnittliche Einstiegsrate von 1.3490. Mein Verlust ist der gleiche, aber jetzt brauche ich nur ein Retracement von 10 Pips zu brechen sogar anstatt 20 Pips wie zuvor. Der Akt der Mittelung nach unten bedeutet, dass Sie Ihre Handelsgröße verdoppeln. Aber Sie reduzieren auch den relativen Betrag, der erforderlich ist, um die Verluste wieder einzuschränken. Dies wird durch die Spalte 8220break even8221 in Tabelle 2 gezeigt. Die Break-even nähert sich einem konstanten Wert, wie Sie durchschnittlich unten mit mehr Trades. Dieser konstante Wert wird immer näher an Ihren Stop-Loss. Dies bedeutet, dass Sie einen fallenden Markt sehr schnell fangen und Verluste verkürzen können, auch wenn dort nur noch ein kleines Retracement besteht. Standard Martingale wird sich immer in genau einer Entfernung verlassen, unabhängig davon, wie weit der Markt gegen die Position bewegt hat. (Siehe Abbildung 1). Bei Trade 5 ist meine durchschnittliche Eintrittsrate nun 1.3439. Wenn sich die Rate dann nach oben auf 1.3439 bewegt, erreicht sie meine Break-even. Ich kann das System der Trades schließen, sobald die Rate an oder über dieser Pause sogar Ebene ist. Meine ersten vier Trades schließen sich mit einem Verlust aus. Aber das ist genau durch den Gewinn des letzten Handels in der Sequenz abgedeckt. Die endgültige Pampl der geschlossenen Trades sieht so aus: Tabelle 3: Verluste aus früheren Trades werden durch den endgültigen Gewinner ausgeglichen. Ist Martingale immer in einem reinen Martingale-System tätig, verliert keine komplette Abfolge von Trades. Wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, verdoppeln Sie einfach die Größe des Handels. Aber solch ein System kann in der realen Welt existieren, weil es bedeutet, eine unbegrenzte Geldmenge und eine unbegrenzte Zeitspanne zu haben. Keiner von ihnen ist erreichbar. In einem echten Handelssystem müssen Sie ein Limit für den Drawdown des gesamten Systems festlegen. Sobald Sie Ihre Drawdown-Grenze passieren, ist die Trading-Sequenz mit einem Verlust abgeschlossen. Der Zyklus beginnt dann wieder. Wenn du die Fähigkeit zum Drawdown beschränkst, gehst du von einem theoretischen Martingale-System ab. Und dabei machst du eine Näherung, die immer einen Ausfall haben wird. Verdoppelnde Verse Wahrscheinlichkeit des Verlustes Ironisch, je größer Ihr Drawdown-Limit ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu machen 8211, aber je größer dieser Verlust ist. Das ist das Taleb-Dilemma. Je mehr Trades du tust, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese extremen Chancen 8211 kommen und eine lange Reihe von Verlusten Sie auslöschen wird. In Martingale nimmt die Handelsbelastung auf einer verlierenden Sequenz exponentiell zu. Das bedeutet in einer Folge von N verlieren Trades, Ihre Risikoexposition erhöht sich als 2 N -1. Also, wenn du gezwungen bist, vorzeitig zu beenden, können die Verluste wirklich katastrophal sein. Auf der anderen Seite steigt der Gewinn aus Gewinnen nur noch linear. It8217s proportional zur Hälfte des Gewinns pro Handel multipliziert mit der Gesamtzahl der Trades. Gewinnende Trades schaffen immer einen Gewinn in dieser Strategie. Also, wenn Sie Gewinner wählen 50 der Zeit (nicht besser als Zufall) Ihre gesamte erwartete Rückkehr aus dem Gewinnen Trades wäre: Wo N ist die Anzahl der Trades und B ist die Menge auf jeden Handel profitiert. Aber dein großes, das weg von den Trades verliert, setzt dieses zurück zu Null. Zum Beispiel, wenn Ihr Limit ist 10 Double-down-Beine, ist Ihr größter Handel 1024. Sie würden nur diesen Betrag verlieren, wenn Sie 11 verlieren Trades in einer Reihe hatte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist (12) 11. Das heißt, alle 2048 Trades, die Sie erwarten, einmal zu verlieren. Also nach 2048 Trades: Ihre erwarteten Gewinne sind (12) x 2 11 x 11024 Ihr erwarteter Einmalverlust ist -1024 Ihr Nettogewinn ist 0 Also deine Chancen bleiben immer 50:50 in einem praktischen System. Das ist, dass Ihr Handel Picking ist nicht besser als Zufall. Ihre Risiko-Belohnung ist auch bei 1: 1 ausgeglichen. Aber in dieser Strategie werden Ihre Verluste alle in einem großen Hit kommen. So kann es viel schlimmer erscheinen, als es ist, vor allem, wenn you8217re unglücklich und das geschehen am Anfang Martingale can8217t verbessern Sie Ihre Gewinnchancen. Es verschiebt nur Ihre Verluste. Siehe Tabelle 4. Tabelle 4: Ihre Gewinnchancen aren8217t verbessert von Martingale. Ihre Netto-Rendite ist immer noch Null. Jene Leute, die die Tendenz des Anhängers am Herzen haben, glauben oft, dass es besser ist, eine Umkehrung der Martingale zu verwenden. Die Anti-Martingale oder umgekehrte Martingale versucht, das genaue Gegenteil von welchen8217s zu tun, wie oben beschrieben. Grundsätzlich sind diese Trends nach Strategien, die sich auf Gewinne verdoppeln und schnell Verluste reduzieren. Bleiben Sie weg von Trending Währungen Die besten Möglichkeiten für die Strategie in meiner Erfahrung kommen aus Bereich Handel. Und indem Sie Ihre Handelsgrößen sehr klein im Verhältnis zu Ihrem Kapital, das ist mit sehr niedrigen Hebelwirkung. Auf diese Weise haben Sie mehr Spielraum, um den höheren Handelsmultiplikatoren zu widerstehen, die im Drawdown auftreten. Die effektivste Verwendung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Ertragsverstärker. Es gibt auch Dutzende anderer Ansichten. Manche Leute schlagen vor, mit Martingale kombiniert mit positiven Carry Trades. Was bedeutet, ist der Handel von Paaren mit großen Zinsdifferenzen. Zum Beispiel mit der Strategie der Langzeit-Trades auf AUDJPY. Die Idee ist, dass sich positive Rollover-Credits aufgrund der großen offenen Handelsvolumina ansammeln. Ich habe diesen Ansatz noch nie benutzt. Weil die Risiken sind, dass Währungspaare mit Carry Chancen oft starken Trends folgen. Diese sehen oft steile Korrekturphasen, da Tragepositionen abgewickelt werden (Reverse Carry Positioning). Das kann heftig passieren. Zum Beispiel, wenn es unerwartete Änderungen im Zinszyklus gibt oder wenn es eine plötzliche Veränderung der Risikobereitschaft gibt, in welchem ​​Fall die Fonds sich von den schnell wachsenden Währungen sehr schnell entfernen (lesen Sie mehr über den Carry Trading) Von einer dieser Korrekturen ist aus meiner Sicht ein zu großes Risiko. Langfristig leidet Martingale in Trending-Märkten (siehe Rücklauf-Chart 8211 öffnet sich in neuem Fenster). Es8217s auch wert im Auge behalten viele Broker Thema tragen Interesse an einer signifikanten Spread 8211, die alle, aber die höchsten nachgiebigen Trage-Trades unrentabel macht. Manche Einzelhandelsmakler haben sogar noch einmal positive Rollovers. Das ist eine Folge des Seins am Ende der Nahrungskette. Die niedrigen Erträge bedeuten, dass Ihre Handelsgrößen im Verhältnis zu Ihrem Kapital groß sein müssen, um Interesse zu haben, um einen Unterschied zu dem Ergebnis zu machen. Wie ich schon sagte, ist das bei Martingale zu riskant. Eine Strategie, die für die Trends besser geeignet ist, ist Martingale in umgekehrter Richtung. Mit Martingale als Renditeerweiterung Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich mich bei Martingale als Hauptstrategie vorgeschlagen. Damit es richtig funktioniert, musst du eine große Drawdown-Grenze in Bezug auf deine Handelsgrößen haben. Wenn du mit einem beträchtlichen Teil deines Kapitals handelst, riskierst du auf einem der Abschwünge. Die effektivste Verwendung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Ertragsverstärker. I8217ve angewendet die Strategie I8217m zu beschreiben unten über einen 3-Jahres-Zeitrahmen 8211 mit guten Ergebnissen. Dies geschah durch den Handel mit dem flüssigen Teil eines großen Portfolios. Durch die Deckung der Drawdown bei 4 der freien Bargeld und inkrementell zu erhöhen, konnte ich eine zuverlässige 0,4-0,6 Gesamtrendite pro Monat zu bekommen. Die am wenigsten riskanten Handelsmöglichkeiten dafür sind Paare, die in engen Bereichen handeln. Zum Beispiel erzielte I8217ve bei flachen Konsolidierungsphasen gute Ergebnisse mit EURGBP und EURCHF. Im Falle von EURCHF Interventionspolitik ist wahrscheinlich zu sehen, das Paar Handel in einem engen Bereich für jetzt. Ebenso neigt EURGBP dazu, lange Reichweiten gebundene Perioden zu haben, die die Strategie gedeiht. Martingale kann Trends überleben, aber nur dort, wo there8217s ausreichend Pullback ist. Aus diesem Grund müssen Sie sich auf die Ausbrüche von bedeutenden neuen Trends achten, die sich besonders auf die wichtigsten Unterstützungsniveaus konzentrieren. Trading-Paare, die starkes Trends Verhalten wie Yen Kreuze oder Rohstoff-Währungen können sehr riskant sein. Sie können das komplette Handelssystem herunterladen. Wie hier beschrieben, oder überprüfen Sie meine Excel-Kalkulationstabelle. Das Bild unten zeigt einen Beispiellauf für einen Zeitraum von 3 Monaten, der eine 9 Rückkehr erzeugt. Beispiel für die martingale Strategie copy forexop Mein Programm Trading Modul, das war effektiv ein Martingale Roboter (EA) wurde aus diesem grundlegenden Design erstellt. Berechnen Sie Ihre Drawdown Limit Ein guter Ort zu starten ist, um die maximale offene Lose you8217re in der Lage zu riskieren entscheiden. Darauf können Sie die anderen Parameter ausarbeiten. Um die Dinge einfach zu halten, verwenden Sie die Potenzen von 2. Die maximalen Lose setzen die Anzahl der Stopp-Levels, die vor dem Schließen der Position überschritten werden können. Mit anderen Worten, die Anzahl der Zeiten, die die Strategie verdoppeln wird. So zum Beispiel, wenn Ihr Maximum 256 Lose ist, erlaubt dies das Verdoppeln-unten 8mal oder 8 Beine. Die Beziehung ist: max Lose 2 Beine Wenn Sie die gesamte Position auf der n-ten Stopp-Ebene schließen, wäre Ihr maximaler Verlust: Hier ist die Stopp-Distanz in Pips, bei denen Sie die Positionsgröße verdoppeln. Also, mit 256 Lots (Micro-Lose) und einem Stop-Loss von 40 Pips, das würde einen maximalen Verlust von 10.200 Pips geben. Tipp Erreiche die durchschnittliche Anzahl von Trades, die du verarbeiten kannst, bevor ein Verlust die Formel 2 Legs1 benutzt. Also im Beispiel hier that8217s nur 2 9. oder 512 Trades. Also nach 512 Trades, you8217d erwarten, dass eine Reihe von 9 Verlierer gegeben sogar Quoten haben. Das würde dein System brechen. Sie können meinen Lotrechner in der Excel-Arbeitsmappe verwenden, um verschiedene Handelsgrößen und Einstellungen auszuprobieren. Der beste Weg, um mit Drawdown umzugehen ist, ein Ratschen-System zu verwenden. So wie Sie Gewinne machen, sollten Sie inkrementell erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown-Limit. Zum Beispiel siehe untenstehende Tabelle Tabelle 5: Ratcheting der Drawdown-Grenze, da Gewinne realisiert werden. Diese Ratsche wird automatisch in der Handelskalkulationstabelle behandelt. Sie müssen nur Ihre Drawdown-Grenze als Prozentsatz des realisierten Eigenkapitals setzen. Warnung Da Martingale Handel ist inhärent riskant Ihr Kapital in Gefahr sollte nicht mehr als 5 von Ihrem Konto Eigenkapital. Weitere Informationen finden Sie unter forexop8217s money management section. Entscheiden Sie sich für ein Entry-Signal Das System muss noch einige ausgelöst werden, wie man eine Kauf - oder Verkaufssequenz startet. Jedes effektive Buysell-Signal kann hier verwendet werden. Je besser es ist, desto besser wird die Strategie funktionieren. In den Beispielen hier I8217m mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn die Rate eine gewisse Distanz über die gleitende durchschnittliche Linie bewegt, lege ich einen Verkaufsauftrag. Wenn es unter die bewegte durchschnittliche Linie bewegt, stelle ich einen Kaufauftrag ein. Dieses System ist im Grunde Handel falsche Ausbrüche, auch bekannt als 8220fading8221. In meinem System, I8217m mit dem 15 Punkt gleitenden Durchschnitt (MA) als mein Eingangssignal. Die Länge des gleitenden Durchschnitts, den Sie wählen, hängt von Ihrem bestimmten Handelszeitrahmen und allgemeinen Marktbedingungen ab. Dies ist ein sehr einfaches und leicht implementierbares Auslösesystem. Es gibt anspruchsvollere Methoden, die du ausprobieren kannst. Zum Beispiel mit dem Bollinger-Kanal, anderen gleitenden Durchschnitten oder einem technischen Indikator. Abbildung 3: Verwenden der gleitenden Durchschnittszeile als Eingabekennzeichen Copy forexop Starke Breakout-Bewegungen können dazu führen, dass das System den maximalen Verlustpegel erreicht. So handeln in der Nähe von Key Support Resistance Bereichen, in Volatilität drückt, und bevor Daten Releases sollten so weit wie möglich minimiert werden. Für weitere Details über Handels-Setups und Auswahl von Märkten siehe das Martingale eBook. Setzen Sie den Take Profit und Stop Loss Die nächsten zwei Punkte zu denken, wenn Sie sich verdoppeln ist dies ist Ihr virtueller Stop-Loss Wenn Sie Ihre Take-Profit-Ebene zu schließen Wenn zu verdoppeln ist dies ein wichtiger Parameter im System. Der virtuelle Stopp-Verlust bedeutet, dass Sie an diesem Punkt den Handel gegen Sie gegangen ist. Es ist ein Verlierer. So verdoppeln Sie Ihre Lose. Wähle einen zu kleinen Wert und du wirst zu viele Trades öffnen. Zu groß ein Wert und es behindert die ganze Strategie. Der Wert, den Sie für Ihre Anschläge wählen und Gewinne nehmen, sollte letztlich vom Zeitrahmen des Handels und der Volatilität abhängen. Niedrigere Volatilität bedeutet in der Regel, dass Sie einen kleineren Stop-Loss verwenden können. Ich finde einen Wert zwischen 20 und 70 Pips ist gut für die meisten Situationen. Wann man die Trades in Martingale schließen sollte, sollte nur geschlossen werden, wenn das gesamte System gewinnt. Das heißt, wenn der Nettogewinn auf dem offenen Handel zumindest positiv ist. Wie beim Netzhandel. Mit Martingale musst du konsequent sein und den Satz von Trades als Gruppe behandeln, nicht unabhängig. Ein kleinerer Gewinngewinn, in der Regel etwa 10-50 Pips, funktioniert oft am besten in diesem Setup. Es gibt ein paar Gründe dafür. Ein kleineres Gewinnniveau hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, früher zu erreichen, so dass man schließen kann, während das System rentabel ist. Der Gewinn wird verstärkt, weil die gehandelten Lose exponentiell ansteigen. So kann ein kleinerer Wert noch wirksam sein. Mit einem kleineren Gewinn profitieren Sie Ihre Risikobelohnung nicht. Obwohl die Gewinne niedriger sind, verbessert die nähere Win-Schwelle Ihren gesamten Trade-Win-Ratio. Simulationen Die folgende Tabelle zeigt meine Ergebnisse aus 10 Läufen des Handelssystems. Jeder Lauf kann bis zu 200 simulierte Trades ausführen. Ich begann mit einem Gleichgewicht von 1.000 und Drawdown Grenze 100 von diesem Betrag. Die Drawdown-Grenze wird automatisch jedes Mal, wenn sich die realisierten PampL-Änderungen ändern, nach oben oder nach unten geraten. Vor-und Nachteile von Martingale Warum verwenden Sie es: Es hat eine gut definierte Reihe von Handelsregeln, die leicht gefolgt oder als Expert Advisor programmiert werden können. Es hat ein statistisch berechenbares Ergebnis in Bezug auf Gewinne und Drawdowns. Wenn es richtig angewendet wird, kann es einen inkrementellen Gewinnstrom erreichen. Sie müssen in der Lage sein, die Marktrichtung vorherzusagen. Warum vermeiden Sie es: Im Durchschnitt ist eine Strategie, um Verluste zu vermeiden, anstatt Gewinne zu suchen. Martingale doesn8217t erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen. Es verzögert nur Verluste für eine lange Zeit, wenn Sie Glück haben. Es beruht auf Annahmen über zufälliges Marktverhalten, die nicht immer gültig sind. Märkte verhalten sich irrational. Die Risikoexposition nimmt exponentiell zu. Während die Gewinne linear zunehmen. Es kann potenziell katastrophale Verluste in der Praxis, weil niemand hat eine unbegrenzte Menge an Geld. Das Risiko v. s Belohnung ist ausgeglichen, aber weil der Verlust in einem großen Hit kommt, kann es inakzeptabel sein. WIE WAS IHNEN LESEN Verbinden Sie 11.000 anderen Händlern und abonnieren Sie den Forexops Newsletter. Es ist frei zu verbinden und youll erhalten Updates direkt zu Ihrem Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. 5 Schritte, um ein erfolgreicher Trader zu werden, während Halten Sie eine 9 bis 5 Job Werden ein erfolgreicher unabhängiger Trader ist etwas, das viele Leute anstreben. Du kannst dein eigener Chef sein. 3 Yen Trades, die Geld verdienen Dieser Beitrag schaut auf drei echte und bewährte Strategien, die Sie verwenden können, um japanischen Yen zu handeln. Yen hat Fünf Fragen zu fragen, bei der Auswahl einer Handelsstrategie Wenn Sie mit dem Handel beginnen, eines der Dinge, die Sie sich entscheiden wollen, ist, welche Art von Strategie Sie. Ist Ihr Broker Essen Ihr Mittagessen Reduzieren Broker Gebühren können eine der effektivsten Möglichkeiten, um Ihre Handelsgewinne zu verbessern. Dieser Beitrag. Divergenz Trades: MACD, RSI Reversals Dieser Beitrag befasst sich mit der Strategie des Divergenzhandels, die Oszillatoren wie MACD und RSI verwendet. Intermarket-Analyse: Beispiele in Forex, Rohstoffe Handel auf Divergenzen und Konvergenzen zwischen verwandten Märkten können profitable Trades mit sehr produzieren. Schaffung einer einfachen profitable Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeuten, ist, dass sie Verluste zu begrenzen wollen, aber immer noch halten. Wie kann ich bestimmen, porportionate Losgrößen durch die Schätzung der Retracement-Größe. Beispiel, EURUSD ist um 200 Pips gegangen und ich möchte verhältnismäßig viele Größen haben, damit ich meine 200 Pips Drawdown wiederherstellen kann. Meine Schätzung ist, dass Retracement von nur 10 oder 20 Pips sein wird, aber ich möchte 200 Pips um 5 Lose und nicht von einem konstanten Los auf der Grundlage meiner Margin Balance wiederherstellen. Gibt es irgendeine Formel, um rückwärts zu arbeiten und zu bestimmen, proportionale Lose für solch eine Situation Vielen Dank I8217m nicht sicher, dass ich Sie fragen Frage, denn wenn die Bestellung bereits platziert ist, was gut ist es dann wissen, die Größe, die Sie sich erholen müssen Wenn Sie die Größe abzufangen, beginnend bei 1 bis 3.236 jedes Mal (anstelle von 2), die sich in 20 Ihrer Stopp-Distanz jedes Mal erholen wird. Aber du kannst dich ändern, sobald du offene Positionen hast. Ansonsten arbeiten die anderen Berechnungen. Ich hoffe, das hilft. Großer Artikel bitte Ich hatte gerne zu wissen, was sind deine Handelszahlen bei der Verwendung der Martingal-Strategie Das System, das ich verwendete, würde niedrige einstellige Renditen machen. Offensichtlich kannst du das bis zu allem, was du willst, nutzen, aber es kommt mit mehr Risiko. Ich habe seit ein paar Jahren auf dem Paar EURUSD mit stündlichen Daten von 2005 bis 2016 getestet. Mein Ziel ist es, eine 20-25 bei der ersten Wette zu erreichen. Wenn ich mich verdoppeln muss, dann ändere ich mein Ziel auf nur 1, weil ich merkte, dass es ein paar Tage nur 4 oder 5 in 10 Jahren gibt, die schrecklich sind, wenn ich mein 20 Tor behalte. Also nehme ich an, dass wenn der Markt gegen mich ist, dann möchte ich so schnell wie möglich aufhören, meine potenziellen Einnahmen zu quetschen. Wenn Hebelwirkung steigt dann: Leichte Schwankungen auf Preis leicht bewegt mich auf die erwarteten 20. Bei einer 200 Hebelwirkung, wenn Preis nur 0,1 in meiner Richtung gewinnt, gewinne ich. Also, auch wenn der Trend gegen mich ist, manchmal während einer Stunde, der Preis oszilliert auf meiner Seite. Die Chancen auf Konkurs sind auch höher. Das ist wahr. Thats warum, sobald ich verdoppeln, verringere ich das Ziel auf nur 1 von 20. Tests zeigen mir, dass mit solchen Strategie ich die Hälfte der Konkurs Tage reduzieren, wenn ich doppelte Hebelwirkung. Eine Sache, die ich denke, es könnte interessant sein, mehr auf die gewinnenden Wetten zu arbeiten. Ich meine, jetzt schließe ich meine Wetten, sobald sie das 20 Ziel erreichen, aber auf Hebelwirkung 100 oder 200 arbeiten und in der richtigen Tendenz sind, ist es einfach, einen 100 oder 200 Gewinn zu machen. Irgendwelche Ideen oder bekannte Strategien darüber sind willkommen. Ist das der Martingale ea in der Download-Sektion Vielen Dank für den Austausch dieses wunderbaren Artikels. So sprichst du über das Dollar Cost Averaging System oben. Aber ich denke, der maximale Abzug ist nicht richtig. Ist der Abzug des letzten Handels oder der ganze Zyklus Die Grenze ist für den gesamten Zyklus. Die TP ist kein Profit im regulären Sinne. Es ist der Punkt, den das System verdoppelt, so dass die Trades 8220 über it8221 offen bleiben. Mit dem Beispiel, das ich oben gegeben habe, ist, wie der ganze Zyklus aussehen würde, kurz vor dem Schließen: Position Größe Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Gibt eine effektive Summe von 20480 Pips (2048 Dollar Betrag bei Verwendung von Mikrokonto), wo die folgende Formel kommt: Max Lose x (2 x Stop Loss) x Losgröße 256 x (2 x 40) x 0,1 Ich denke, es gibt einen Tippfehler. In deiner Formel für den maximalen Drawdown geht man davon aus, dass 20 Pips TP, die 40 Pips werden, wenn es mit 1 multipliziert wird oder du gibst 40 Pips. Zweitens ist der Begriff maximales Los die maximale Losgröße des 8. Handels oder insgesamt Lose von 9 Trades (1 Originalhandel 8 Beine). Bitte beachten Sie die obige Erläuterung. Hast du schon von Staged MG gehört Manchmal nannte man auch Multi Phased MG Es bedeutet, dass jedes Mal, wenn der Markt bewegt, nehmen Sie nur einen Teil der Gesamtanforderung. Handel, und Sie weiterhin nur, wenn der Markt geht in der 8220right8221 Richtung. Was denkst du über diese Strategie Ist es sicherer als normal MG BTW, kann ich deine E-Mail bitte für eine persönliche Frage TIA I8217ve gesehen Variationen wie diese vor und einige andere. In der Tat die Excel sim Spreadsheet 8211 forexopwpdmact4508 8211 können wir Ihnen so etwas machen. Es erlaubt Ihnen, einen anderen Compoundierungsfaktor als den Standard (2) zu verwenden. Also statt 2x zum Beispiel, dass du mit Standard-MG hast, kannst du 1,5 X oder 1,2 X oder einen anderen Faktor verwenden. Das interessante Ding sagt ihr, wenn sich der 8220er Markt in die richtige Richtung bewegt2221. Das macht mich denken, was du redest, ist eher eine Hybrid-Strategie, weil ein Standard-Martingale-System verdoppelt sich auf Verlierer 8211 nämlich it8217s zunehmende Exposition, wie der Markt bewegt sich gegen Sie nicht umgekehrt. Das klingt also eher wie eine Reverse-Martingale-Strategie. Sehr interessanter Artikel aber ich verstehe immer noch was du meinst: 8220Der beste Weg, um mit Drawdown umzugehen, ist, ein Ratschen-System zu benutzen. So wie Sie Gewinne erzielen, sollten Sie inkrementell Ihre Lose erhöhen und Drawdown Limit.8221 Könnten Sie erklären, was Sie hier tun Betrachten Sie Tisch Sie erhöhen die Drawdown-Grenze auf der Grundlage von Gewinnen, die zuvor gemacht wurden, aber Sie stoppen, die Grenze am 7. zu erhöhen Lauf. Dieser Ratschenansatz bedeutet im Grunde, dem System mehr Kapital zu geben, um zu spielen, wann (wenn) Gewinne gemacht werden. Also in den frühen Läufen die Anzahl der Zeiten, die das System verdoppeln wird, ist weniger und daher ist die Drawdown-Grenze niedriger. Aber mit jedem Gewinn wird diese Drawdown-Grenze im Verhältnis zu den Gewinnen 8211 erhöht, so dass es mehr Risiko einnimmt. Ich benutze dies als eine Möglichkeit, in Gewinnen zu sperren, damit das System in der Lage ist, mit Geld zu spielen8221, dass es so zu sprechen macht. Im Beispiel ist der Grund, warum es in der Linie 7 aufhört, nur weil in der Praxis der Drawdown in Schritten auftritt (wegen der Verdoppelung). Ich müsste die Simulation im Detail 8211 zu überprüfen, aber es scheint, dass it8217s einen Schritt hier getroffen und der Gewinn muss um mehr zu erhöhen, um es auf die nächste zu nehmen. Sehr guter Artikel, ich habe es oft gelesen und viel gelernt. Vielen Dank. Derzeit I8217m arbeiten am Martingal-Handelssystem mit implementierten Hedging-Funktion, um Drawdown zu begrenzen. Meine Frage wäre, wie man wählte Währungen zu handeln Martingale Sie vorgeschlagen, bleiben weg von Trends Märkte. Welche Indikatoren und Setups könnten dazu beitragen, die am besten geeigneten Paare zu handeln. Sie sind willkommen. Um Währungen zu wählen, würde ich zunächst die Grundlagen überprüfen: Zum Beispiel wollen Sie keine Handelswährungen riskieren, wo theres eine Erwartung einer weit abweichenden Geldpolitik ist. Dies war (ist) der Fall mit EURUSD. EURGBP und EURCHF waren gute Kandidaten in der Vergangenheit, aber nicht im Moment aus mehreren Gründen. EURCHF kann aufgrund der Zentralbankinterventionen nicht als völlig schwimmend betrachtet werden, während sich EURGBP seit einiger Zeit teilweise aus den oben genannten Gründen trifft. Ich habe auch eine Reihe von Indikatoren verwendet, da dies dazu beitragen kann, die produktivsten Perioden zu identifizieren, nämlich flüchtige, aber überwiegend seitwärts geplante Preisbewegungen. Hallo Steve, wieviel Gleichgewicht musst du diese Strategie ausführen 2k 3k Balance ist relativ zu deinem Leerzeichen. Wenn du einen Vermittler finden kannst, der fraktionierte Größe (El Dec 1, 2015 um 3:36 pmThanks für die wunderbare Erklärung. Ich vermute, mein Fondsmanager verwendet Martingale. Können Sie sagen, durch das Aussehen von Could8217t erzählen viel von diesem Bild, wie es doesn8217t zeigt irgendwelche Renditen Hallo, intyesting Post. Sind Sie immer noch läuft Martingale auf USDEUR Wie es während 2015 I8217ve getestet eine einfache Strategie auf Martingale basiert, aber im Jahr 2015 it8217s war schrecklich Meine Strategie besser mit hoher Hebelwirkung von 100 oder Sogar 200. Ich habe es auf EURUSD laufen lassen, aber ja ich sehe, dass es ein hartes Jahr war, mit Martingale auf diesem Paar wegen der massiven Schaukeln. Es ist interessant über die Hebelwirkung, denn normalerweise finde ich den Fall ist das Gegenteil, bitte fühlen Sie sich frei zu erarbeiten Ihre Strategie hier oder im Forum Danke an Steve, großartiger Artikel und Website Ich habe eine große Affinität zu vielen der hier beschriebenen Handelsstrategien Ich schätze vor allem nicht-prädiktive Systeme, die ein starkes Geldmanagement nutzen. Ich baue EAs und kann wohl das Martingal bauen, damit du dich teilen kannst. I8217ve gebaut eine, die seit etwa einem Jahr live gelaufen ist und derzeit rund 80 Jahre alt ist, nachdem ich mich von meinem Gefangenen genommen habe. Martingale kann arbeiten, wenn du es zähme. Der Link ist hier myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d interessiert sein, mit anderen auf einem hedged martingale EA zu arbeiten, wenn jemand mit etwas Erfahrung dazu beitragen möchte, zusammen zu arbeiten. I8217ll richten Sie ein Forumsthema ein, um die Diskussion zu beginnen. Immer gut, um neue Ideen zu hören: I8217ll Pin der Link hier für jeden who8217s interessiert an der Arbeit an einer EA für dieses System: Hey FXGuy, I8217d interessiert sein, zusammen zu arbeiten auf einem hedged martingale EA-Konzept, wenn you8217re immer noch auf der Suche nach Team. I8217ll überprüfen Sie diesen Beitrag regelmäßig, wenn Sie sehen (oder jemand anderes interessiert) haben reagiert, wird meine Kontaktdaten verlassen. Toller Beitrag, Steve Hi Steve, Vielen Dank für Ihr Sharing..Did Sie versuchen diese Strategie mit einem EA Wenn ja, wie ist das Ergebnis Grüße. Ja, es ist ein proprietärer Handelsberater, obwohl es auf Metatrader nicht funktioniert. Ich werde es re-codiert, um auf MT kurz zu arbeiten und machen es auf der Website. Es funktioniert gut innerhalb der Parameter oben 8211 dh. Als Skimmer, aber nicht, wenn übergehebelt Das Excel-Blatt ist ein ziemlich enger Vergleich so weit wie Leistung. Ich benutze das Martingalsystem bei der Festlegung eines spezifischen Satzes von Regeln bezüglich der Pip-Differenz zu einem gegebenen Zeitpunkt und einer maximal zulässigen Strecke von aufeinanderfolgenden Verlusten. Lassen Sie mich ausführlich erklären: Unter normalen Bedingungen arbeitet der Markt wie eine Feder. Je mehr Druck Sie in irgendeiner Weise in der einen oder anderen Weise anwenden, da will sie mehr in die entgegengesetzte Richtung zurückprallen. Für meine erklärung möchte ich mich darauf beziehen, was ich 8216stages8217 nenne. Von 8216stages8217, ich meine eine 10-Pip-Differenz nach oben (1 Stufe) oder nach unten (-1 Stufe) aus dem festgelegten Preis. Zum Beispiel, wenn ein Preis bei 1.1840 auf einem Satz von Währung ist, und der Preis bewegt sich auf 1.1850, ich definiere dies als 1 Stufe. Wenn es 1.1830 wird, definiere ich es als -1 Stufe. Was ich am Ende tue, wähle ein gegebenes hoch oder niedrig und warte darauf, dass es entweder um 40 Pips steigt oder umstieg (um 4 Stufen steigen oder um 4 Stufen fallen) und dann einen Counter-Trend-Rang mit einem Set-Profit-Stop setzen Verlust von 1 Stufe in die entgegengesetzte Richtung. Wenn ich richtig gespielt habe, verdiene ich Wenn nicht, geht der Preis den Trend von einem anderen Stadium und ich in der Regel verlieren etwa 2-3x das Potenzial verdienen aufgrund der Ausbreitung. Wenn ich gewinne, ich warte nur darauf, dass der Prozess wieder passiert und einen neuen Auftrag vergeben wird. Wenn ich don8217t, verdopple ich meine nächste Wette mit einem Gegenrichtungsstadium sofort nach dem Verlust der 1. Etappe. In diesem Fall ist der Preis bereits um 5 Stufen (50 Pips) auf - oder abgebrochen worden, so dass die Chancen, dass es zumindest ein bisschen Druck ausschaltet, indem man eine Stufe in die entgegengesetzte Richtung hineinführt, und ich habe höhere Chancen zu verdoppeln Mein ursprünglicher Verlust Wenn ich wieder lose, verdopple ich noch eine Zeit (mit noch mehr erhöhten Chancen werde ich die nächste Etappe gewinnen), indem ich meinen ersten Verlust meinen zweiten Verlust und das Verdoppeln, dass. Wenn ich die 3. Bühne verliere, habe ich eine große Menge verloren, also hör auf, mich dort zu verdoppeln. In diesem Szenario ist der Markt wahrscheinlich in einem Run-off auf die eine oder andere Weise (in der Regel aufgrund einer großen Veranstaltung, die dazu führen könnte, dass dies zu einem bestimmten Satz von Währung geschehen). Ich lasse diese Menge von Währung gehen, während ich meine Arbeit auf eine andere Währung wieder aufnehmen will, bis die Aufregung endet (fällt mindestens ein Bühne oder zwei) auf die, die ich loslasse. Bei der Betrachtung einer Reihe von Währung suche ich plötzliche Aufstiege oder Stürze von 4 Stufen ohne irgendwelche Gegenrichtungsstadienbewegungen dazwischen. Wenn es noch einen Bühnenunterschied gegeben hat, fange ich wieder an, die Bühnenanstiegsstufe bei 0 zu beginnen. Wie ich schon sagte, gewinne ich, und die kombinierten Einnahmen der Stufen 1, 2 oder 3 über dem ursprünglichen 4-Stadium Bewegungen im Allgemeinen überwiegen die Gesamtmenge, die im Laufe der Zeit verloren ist von denen, die über 3 gehen (plötzliche Aufstiege oder Stürze von 70 Pips oder mehr ohne Gegenbewegungen sind extrem selten) Ich benutze diese Strategie seit etwa 6 Monaten, und ich bin bei Eine positive 35 verdienen seit ich damit begonnen habe. Any thoughtsis Averaging Down Profitable Joined Nov 2009 Status: Mitglied 34 Beiträge Hallo, Mittlerung ist eine Strategie, die verwendet wird, um den durchschnittlichen Einstiegspreis eines Handels zu senken, so wird es im Durchschnitt besser Preis. Als programer, nach 3 yrs Erfahrung in der Automatisierung Handel und Prüfung. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die durchschnittliche Absenkung eine profitable Strategie ist, aber mit den folgenden Bedingungen: 1. den 1. Handel mit 20 regulären Losgrößen, SL - und TP-Werten einstellen. 2. Wenn der Handel wieder geht, setzen Sie den 2. Handel mit 30 der regulären Losgröße, verursachen, dass der Stoploss näher ist 3. Wenn der Handel wieder geht, setzen Sie den 3. Handel mit 50 der regulären Losgröße, verursachen, dass der Stoploss näher ist. 4. Setzen Sie gleich ein SLTP Alle Trades haben gleichen Stoploss, nehmen Profit Ebenen wie 1. Handel können Sie kaufen Limit oder verkaufen Limit nach 1. Handel. Vorteile im Vergleich zu 3 Trades 33 der regulären Losgröße im gleichen Preis: 1. DD wird reduziert. 2. Gesamtgewinn ist größer. (Backtesting Beweis) 3. Durchschnittliche Pips pro Handel ist größer. Will deine Meinung hören Vergessen Sie nicht, oben zu wählen :-) Joined Aug 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Beiträge Sie havent erwähnt Nehmen Sie Profit Ebenen. Wenn Sie den 1. Handel bei 20 der regelmäßigen Losgröße nehmen, und es bewegt sich nicht gegen Sie. Es würde keine Mittelung geben. So erreicht es dein Gewinnziel (was auch immer das sein mag). Sie haben jetzt ein System, das die kleinste Position hat, wenn ein Handel sich zunächst zu seinen Gunsten bewegt. Ebenso haben Sie die größte Position als Trades gegen Sie zu bewegen. So viele andere Faktoren zu berücksichtigen, Größe der Stop-Verluste, Profit-Ziel-Bereiche, etc. Größere Stop-Verluste im Allgemeinen fördern höhere Win-Handelsraten. Aber sind sie mehr rentabel insgesamt Sein eine schwierige Frage zu beantworten. Mitglied seit Mar 2010 Status: Mad Scientist 408 Beiträge Antwort NEIN funktioniert es nicht. Dies ist nicht wie Aktien oder Investmentfonds. Dollar-Kostenmittelung (DCA) funktioniert nicht für einen kleinen Einzelhandel Händler wie jeder hier. Denken Sie im falschen Wenn Sie sagen könnten, ich habe ein quotbad habitquot beim Handel Forex, dieser Dollar Kosten Mittelwert wäre es. Eine gute Regel, die Sie hier oft von erfolgreichen Händlern, wird nie zu einer verlorenen Position hinzufügen, besonders nicht, um Ihre anderen Trades auszugleichen. Im Gegensatz zu Aktien oder Investmentfonds ist es nicht vorgeschlagen, dass Sie sie regelmäßig zu DCA Ihre Positionen kaufen. Aktien und Investmentfonds sollen nur steigen. Also manchmal kaufst du, wenn du in der roten bist und manchmal kaufst du noch, wenn du im Grün bist. In Forex gibt es Trends auf und ab und rundherum, und sie sind nicht vergeben, wie sie nicht annehmen oder gehen müssen, wenn Sie in der Lage sind, in einer Position zu sein, wo Sie versuchen, den Markt zu erzählen, wo man hingeht. Becuz der Markt wird dir für eine Sekunde zuhören und dann spucken sie zurück in dein Gesicht. Haha. Egal, was Ihre Strategie ist mit Dollar-Kosten Mittelung, wird es mit ZEIT fehlschlagen. Sie können erstaunlichen Erfolg für eine Weile haben, aber letztlich wird es scheitern. Ich tausche 5 Tage jede Woche und finde mich immer noch dabei, und sobald ich merke, dass ich mich gerade so gefüttert habe, drücke ich den Ziffernschalttaste, um meinen Account und meinen Verstand vor zukünftiger Folter zu retten. Egal, was Ihre Strategie ist mit Dollar-Kosten Mittelung, wird es mit ZEIT fehlschlagen. Sie können erstaunlichen Erfolg für eine Weile haben, aber letztlich wird es scheitern. Ich tausche 5 Tage jede Woche und finde mich immer noch dabei, und sobald ich merke, dass ich mich gerade so gefüttert habe, drücke ich den Ziffernschalttaste, um meinen Account und meinen Verstand vor zukünftiger Folter zu retten. Dies ist in der Regel, was youll hören von jemandem, der nicht herausgefunden, wie man es richtig verwenden. Keine Beleidigung für diese Person. Die Tatsache, dass, wenn diese Person, um alle Trades zu schließen, um quotsave mein accountquot bedeutet, dass sie nicht Faktor in Risiko bei der Verwendung dieser Technik. Wenn ein Händler fügt zu einem verlieren Handel seine in der Regel, wenn sie ihre Risiko-Ebene für diesen Handel erreicht haben und wenn die Mittelung mehr Risiko mehr zu versuchen, sich aus einem Loch zu graben, und die Planung auf Skalierung in über einen Bereich vor dem Platzieren der ersten Handel und haben Ein Maximalrisiko, das für diese Position bereits definiert ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden, die scheint, eine Menge Händler zu entziehen. Ich benutze es ziemlich oft auf einem Handel nach Handelsbasis wegen der Zeitzone, in der ich wohne, die es mir nicht leicht macht, die Londoner Sitzung zu tauschen. Wenn ich langsamer bin, aber erwarte, dass der Preis in die Londoner Session geht (was oft passiert), werde ich mit einem Handel und Skala in mit Limit Orders einsteigen, wenn der Preis sinkt, aber immer einen Stopp für die Position hat und niemals meine übersteigt Max-Risiko, als ob es ein Einzelhandel wäre. Wenn der Preis abhebt und nicht zurückverfolgt ist, bin ich immer noch in der Lage zu profitieren und wenn es zurückzieht, kann ich eine größere Position bauen, bevor der Trend wieder auftritt. Einige werden einfach einen Auftrag um, wo sie erwarten, dass der Preis zurückverfolgen, aber wenn es nicht passiert und der Preis geht einfach ab, dann sind sie ohne Chance, den Zug zu fangen. Soweit das Argument, das immer zu einem schlechten Risiko zu sein scheint, wenn man nur einen Auftrag hat, der abgeholt wird, gut, das ist Müll. Niemand kennt die Belohnungsseite vor der Zeit. Preis könnte dreimal gehen, was Sie erwartet haben, oder Sie können tun, was ich normalerweise tue, warte auf eine Rückverfolgung und fügte dem Sieger hinzu, der zu oder nahe bei meiner vollen Positionsgröße aufsteigt und den Anschlag hinterlässt. Aber es kocht wirklich auf dich kann man sich entweder in eine Position bringen (kein Wortspiel beabsichtigt), um etwas zu erzielen oder nicht. Ich würde lieber etwas machen, auch wenn es nicht so viel wie ich wollte (wie es jemals ist) oder erwartet. Ich habe gesagt, dass es egal ist, ob es für mich funktioniert oder nicht für die anderen Leute, die antworteten. Es kommt nur darauf an, ob es für dich funktioniert. Hallo, Im Durchschnitt ist eine Strategie, die verwendet wird, um den durchschnittlichen Einstiegspreis eines Handels zu senken, also wird es im Durchschnitt besserer Preis. Als programer, nach 3 yrs Erfahrung in der Automatisierung Handel und Prüfung. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die durchschnittliche Absenkung eine profitable Strategie ist, aber mit den folgenden Bedingungen: 1. Ihr 1. Handel war mit 20 der regelmäßigen Losgröße 2. Ihr 2. Handel war mit 30 der regelmäßigen Losgröße Ursache der Stoploss ist näher (kann verwenden Kaufen Limit oder verkaufen Limit) 3. Ihr 3. Handel war mit 50 der regulären Losgröße Ursache der. Hallo Sir, meiner Meinung nach, mittelschwer, solange es der Teil deiner Strategie ist, den du vorbereitet hast, bevor du den Handel machst (eine Bestellung) ist gut. Warum, weil Sie die Risiken geschätzt und verstanden haben. Aber, wenn Sie zufällig durchschnittlich sind, gibt es eine Chance, dass Sie Ihr Konto blasen. Auch wenn Sie ein gut Ergebnis zurück getestetes System haben. Warum, weil sich der Markt plötzlich verändert und so handeln wird, wie es jemand hinter sich hat, der dein ganzes Geld ernst nehmen will. Ich sage dies auf meiner persönlichen Erfahrung, klingt lächerlich wie legen Sie einen Kaufauftrag in den höchsten Preis und verkaufen Sie den Auftrag in den niedrigsten Preis und beharrlich durchschnittlich bis zu dem Tag, an dem Sie nicht die negativen Schwimmer stehen können oder Ihr Kontostand Null erreichen. Und denken Sie an die Möglichkeiten, die Sie lösen, wenn Sie beharrlich einen verlorenen Handel halten, während Sie es einfach abschneiden und einen gewinnbringenden Handel nehmen können. Hallo, Im Durchschnitt ist eine Strategie, die verwendet wird, um den durchschnittlichen Einstiegspreis eines Handels zu senken, also wird es im Durchschnitt besserer Preis. Als programer, nach 3 yrs Erfahrung in der Automatisierung Handel und Prüfung. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die durchschnittliche Absenkung eine profitable Strategie ist, aber mit den folgenden Bedingungen: 1. den 1. Handel mit 20 regulären Losgrößen, SL - und TP-Werten einstellen. 2. Wenn der Handel wieder geht, setzen Sie den 2. Handel mit 30 der regulären Losgröße, verursachen, dass der Stoploss näher ist 3. Wenn der Handel wieder geht, setb 3. Handel. Lets machen ein Beispiel für diese Methode. Nehmen wir an, dass wir eine Methode mit TP100 und SL100 haben (diese statische TP und SL wird verwendet, um unser Beispiel zu vereinfachen, in der Praxis sollten TP und SL auf SR basieren und die Größe kann für jeden Handel unterschiedlich sein). 1. Wir kaufen 0,2 Los als erster Eintrag 2. Wenn der Markt um 30 Pip verschoben wird, kauften wir wieder 0,3 Los 3. Wenn der Markt wieder um 30 Pip geht, kaufen wir wieder 0,5 Los Mit dieser Einstiegsmethode, wie Viel ist unser Verlust, wenn wir Verlust Verlust: (1000.2) (700.3) (400.5) 20 21 20 61 Mit dieser Eingabemethode, wie viel ist unser Gewinn, wenn wir Gewinn machen Scenarion 1. Marktbewegung zu unserem TP unmöglich nach der Eintragung Profit: 1000,2 20 RRR 2061 0,33 (Ich ziehe es vor, Lohn zu Risikomarge stattdessen zu verwenden oder Risiko zur Belohnung Ratio) Szenario 2. Markt rückläufig und auslösen unsere 2. ausstehende Bestellung vor dem Ausstieg TP (1000.2) (1300.3) 20 39 59 RRR 5961 0.96 Szenario 3. (1300.3) (160.0.5) 20 39 80 139 RRR 13961 2.28 No Averaging Down Wenn wir TP und SL 100 verwenden und keine Mittelwerte verwenden, RRR 100100 1. Wenn wir davon ausgehen, dass das Szenario 1, 2, 3 bei der gleichen Häufigkeit in unserem Profittrakt auftritt, dann wird unser RRR (0,33 0,96 2,28) 3 3,4443 1,19 sein. In dieser Situation ist die Mittelung nach unten besser als keine Mittelung nach unten. Nun, welches ist besser, Mittelwertbildung oder keine Mittelung Es hängt vom Markt und Ihrem Eintrittssignal ab. Wenn in deinem Eintrittssignal der Markt in deiner Handelsrichtung häufiger gezogen wird, als dich zuerst zu bewegen, bevor du dein TP getroffen hast, dann ist kein Mittelabgleich besser. Wenn in Ihrem Eingangssignal, Markt bewegen Sie sich in Ihre Handelsrichtung weniger häufig als nach unten verschieben, bevor Sie Ihre TP, dann Mittelung nach unten ist besser. Das Wichtigste ist, wie wir unsere SL wählen. Unabhängig davon, welche Methode wir verwenden, die durchschnittlich nach unten oder nicht abschneiden, solange unser SL mehr getroffen wird als unser Handelssystem erwartet, dann ist unser Handelssystem nicht rentabel. Mit diesem Beispiel bin ich nicht einverstanden mit der Aussage, dass die Mittelung nach unten (immer) eine Verlierermethode ist. Die Verringerung ohne eine gute SL ist eine Verlierermethode. Allerdings ist keine Mittelung ohne eine gute SL ist auch eine Verlierer-Methode. Die Mittelung nach unten kann mehr rentabel sein als keine Mittelung und umgekehrt, hängt vom Markt ab, Ihre Annahme ist falsch. Geben diese 3 Szenarien, Szenario 1 tritt am häufigsten, dann Szenario 2, dann Szenario 3. je weiter der Preis ging weg von tp, desto kleiner seine Wahrscheinlichkeiten zu erreichen tp. Gleiches, was ich dachte, je mehr ein Handel gegen dich geht, desto kürzer die Distanz zum Stoppverlust Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, den Handel zu verlieren, desto mehr bewegt sich ein Handel in deiner Richtung, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dein Gewinnziel zu erreichen (wenn du ein Fixiert) Ihre Strategie scheint, Verlierer hinzuzufügen und Gewinn zu begrenzen, genau das Gegenteil der Aussage: schneiden Sie Ihre Verluste und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Das kann die bevorzugte Strategie in einer Konsolidierungs-, Range - oder Countertrend-Umgebung sein, alle Szenarien, in denen ich feste Profitziele verwenden würde, im Einklang mit deinem anderen Thread. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung, die Möglichkeit des Sieges in der AngriffHow, um alles zu verlieren 151 Die schlimmste Forex Trading-Strategie, die Sie vielleicht mit Ihnen sein können Wunder, warum würde David Jenyns über die schlimmsten Forex Trading-Strategie zu schreiben Es gibt ein paar Gründe: Erstens, um Sie über die schlimmsten Forex Trading-Strategie zu warnen, weil Sie wirklich nicht wollen, am Ende mit diesem System. Zweitens, denn sobald Sie wissen, die schlimmstmögliche Forex Trading-Strategie, die eine, die entworfen, um Ihre Verluste auf lange Sicht zu maximieren, dann können Sie es umzukehren, um eine Strategie, die genau das Gegenteil macht. Mit dem, was Sie aus der schlimmsten Forex Trading-Strategie zu lernen, werden Sie in der Lage, ein System, das einige enorme langfristige Gewinne produzieren zu schaffen. Die schlimmsten Forex Trading-Strategie Im beziehen sich auf, die ist einfach die schlechteste Forex Trading-Strategie, die ich je begegnet habe, ist bekannt als Mittelung nach unten. Diese schreckliche Forex Trading-Strategie ist der Prozess des Kaufens mehr Aktien, die Sie zuvor erworben haben, da der Preis sinkt. Händler kaufen oft Aktien auf diese Weise, um ihren ursprünglichen Einstiegspreis zu reduzieren. Nur schlechte Anleger durchschnittlich nach unten durch den Kauf von Aktien von einem sinkenden Vermögenswerte zu verringern ihren durchschnittlichen Gesamtpreis pro Aktie. Diese Forex Trading-Strategie ist kaum jemals effektiv, und ist oft wie werfen gutes Geld nach schlecht. Es vergrößert auch einen Händlerverlust, wenn der Anteil fällt. Denken Sie daran, nur weil ein Anteil ist billig jetzt, dass bedeutet nicht, dass es nicht billiger zu bekommen. Allerdings können wir untersuchen, wie diese verheerende Forex Trading-Strategie funktioniert. Sagen Sie kauften eintausend Aktien bei 40. Der Anfänger Investor kann nicht einen Stop-Loss an Ort und Stelle. Und der Aktienkurs fällt auf 30 Dollar. Hier kommt die Dummheit dieser Forex Trading-Strategie 151 zu durchschnittlich unten der Anfänger Händler könnte durch weitere tausend Aktien bei 30 zu senken die durchschnittlichen Kosten pro Aktie, die hed bereits gekauft. Also, seine durchschnittlichen Kosten pro Aktie wäre jetzt 35. Leider kann der Aktienkurs noch weiter fallen, und der Anfänger Händler wird wieder mehr Aktien kaufen, um die durchschnittlichen Kosten pro Aktie zu reduzieren. Sie enden immer mehr und mehr in einen Anteil, der ihr Geld verliert. Nun stellen Sie sich diese Forex Trading-Strategie auf ein Portfolio von Vermögenswerten angewendet werden. Am Ende wird das gesamte Kapital automatisch den schlechteren Vermögenswerten des Portfolios zugeordnet, während die bestmöglichen Vermögenswerte verkauft werden. Das Ergebnis ist bestenfalls eine katastrophale Underperformance gegenüber dem Markt. Wenn ein Händler ein Mittelwertbildungssystem verwendet und Margen verwendet, werden seine Verluste noch weiter vergrößert. Das größte Problem mit dieser Forex Trading-Strategie ist, dass ein Händler Gewinne sind kurz geschnitten, und die Verlierer sind zu laufen. Mein Rat ist niemals durchschnittlich. Der Prozess des Kaufens eines Anteils, beobachtete es fallen, und dann werfen mehr Geld auf sie in den Hoffnungen, dass youll entweder zurück zu brechen sogar oder machen eine größere Tötung ist einer der fehlgeleiteten Ratschläge an der Wall Street. Noch nie mit einer Situation konfrontiert, in der du dich selbst fragen solltest, sollte ich noch mehr riskieren, als ich ursprünglich in einem verzweifelten Versuch versuchte, meine Kosten zu senken und meinen Hintern zu retten. Stattdessen entwerfe ich ein einfaches, robustes System mit guten Geldmanagementregeln. Ich kann praktisch garantieren, dass die Ergebnisse besser sind als die Mittelung. Von David Jenyns