Atig Forex Swap Strategie

Triple SWAP Strategy Traders, die Kenntnis der Besonderheiten der SWAP-Berechnung, versuchen, Einkommen zu generieren, indem sie eine offene Position nach dem Trading Session Schließung behalten. Obwohl in den meisten Fällen SWAP negativ ist, d. h. ein bestimmter Betrag wird von einem Händlerkonto abgezogen, einige Währungspaare sind durch positive SWAP-Parameter gekennzeichnet, d. h. bestimmte Fonds werden dem Händlerkonto gutgeschrieben. Einige Händler glauben, dass der am meisten beträchtliche Gewinn jedoch am Ende der Trading-Session am Mittwoch erreicht werden kann, wenn ein Triple Swap aufgeladen wird, daher öffnen sie in der Regel großvolumige Positionen innerhalb kurzer Zeit in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen. Das ist eigentlich das Wesen ihrer Strategie. Die Positionen werden nicht lange offen gelassen, aber fast sofort nach dem positiven SWAP geschlossen, so können die Spekulanten die Währung 20-30 Sekunden vor dem Aufladen der SWAP kaufen und die Position schließen, dh 10-15 Sekunden nach dem Rollover Auf ihrem Konto gutgeschrieben. Es muss klar verstanden werden, dass in diesen 40-50 Sekunden von der Platzierung einer solchen Position bis zur Liquidation ein Abwicklungsverfahren vollständig durchgeführt wird. Die Abwicklung erfolgt durch Banken und LPs, um es den Händlern zu ermöglichen, ihre Positionen nach Ablauf der Sitzung beizubehalten. Es ist in der Regel mit dem Rollover-Verfahren verbunden, wenn eine Ausführung von zwei entgegengesetzten Trades stattfindet, indem man die zuvor geöffnete Position liquidiert und die andere eine identische Position des gleichen Volumens wiedereröffnet, aber zu einem anderen Preis mit der Bezahlung für Übernacht-Platzierung, Die Abwicklung erfolgt für alle Verträge einschließlich der kurzfristigen Positionen, die von Triple-SWAP-Spekulanten eröffnet wurden. Die Eile, mit der sie sich eröffnen, wird durch die Gefahr von ungünstigen Preisbewegungen begründet, was zu erheblichen Verlusten führen kann, die auch bei Verwendung eines Triple SWAP unmöglich zu erholen sind. Positionen werden innerhalb von Sekunden geöffnet und liquidiert, erreichbar durch die Anwendung von fortgeschrittenen Triple SWAP Expert Advisors. Einige Market-Maker sind sich dieser Taktik bewusst und können daher den Preis beeinflussen, indem sie versuchen, den Markt zu kontrollieren und den Markt vor dem Einsatz solcher Strategien zu schützen. Die Schwankungen des Währungspaares während des Prozesses der Abwicklung können den Ertrag beeinflussen. Wenn es keine Änderung des Zitats gegeben hat oder es plötzlich aufgestiegen ist, kann ein Händler aus dem Handel mit einem Gewinn oder gar keinem Erlös kommen, aber sie könnten eine positive SWAP auf ihre Rechnung gutgeschrieben bekommen. Bei ungünstigen Kursbewegungen kann ein Händler Verluste erleiden, die durch positive SWAP-Zahlungen abgedeckt werden könnten. Der Gewinn wird in Form der Differenz zwischen dem positiven SWAP und den entstandenen Verlusten gekoppelt mit der Provision, die an den Broker gezahlt wird, kommen. Lets ein Beispiel, wo der AUD-Zinssatz deutlich höher ist als der USD-Zinssatz, der zu einem Mißverhältnis von AUDUSD-Long - und Short-Positionen führt, wobei das Volumen der Long-Positionen die Short-Positionen auf dem Markt übersteigt. Wenn die Handelssitzung beendet ist, wird das Abwicklungsverfahren gestartet. Lange Positionen auf AUDUSD sind geschlossen, was mehr Umsatz in australischen Dollar auslöst. Dieser Prozess wird natürlich von Abnahmen in den BID-Zitaten und der Erweiterung der Differenz zwischen dem besten ASK und dem besten BID mit wenig oder gar keine Änderung der ASK-Zitate gefolgt. Der BID-Preis steigt nach der Wiedereröffnung dieser Trades, d. h. nach AUD-Rückkauf, die schließlich hilft, die verschiedenen Werte zu normalisieren. In der ECN-Umgebung werden BID - und ASK-Preise in der Tiefe des Marktes (Level2) angezeigt, die ständig durch die von den Liquidity Provider (LPs) gelieferten Daten ergänzt wird, sowie ein Broker-eigenes Buch von Limit Orders. Die Tiefe des Marktes kann wie folgt aussehen: Ausstehende Kauf - und Verkaufsaufträge werden in Übereinstimmung mit dem angegebenen Preis mit dem BestBid und BestAsk in den entsprechenden Diagrammen gruppiert: Der Abwicklungsprozess (Session closing) erfordert die Liquidation aller Positionen, gefolgt von deren weiter Wiedereröffnung mit SWAP factored in. Da ein Deal durch einen Deal auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen wird, sollte die Bank die zuvor eröffneten Verträge verkaufen, um einen Buy-Order zu liquidieren. Wenn die Anzahl der Long-Positionen die Anzahl der Short-Positionen übersteigt, sieht der Pool der Aufträge in der Market Depth wie folgt aus: Ein großes Volumen von LPs Buy Limit-Aufträgen konsolidiert sich zu einem Preisniveau, das sich stark von dem aktuellen unterscheidet ( Das Volumen von 120 Lots zu einem Preis von 0,9700). Für die Buy Limit-Aufträge von Broker-Kunden ist ihr Anteil an der Gesamtliquidität viel geringer (der Preis reicht von 0.9745 bis 0.9741). Die BestBid - und BestAsk-Preise werden zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Charts angezeigt. Diese Preise stehen für die Auftragsabwicklung Preise, aber die verfügbaren Mengen zu kaufen oder verkaufen Währungen zu solchen Preisen kann vernachlässigbar klein sein und wenn ein Großvolumen Bestellung platziert wird, wird der Ausführungspreis viel schlechter als die angezeigten besten Preise. Der aktuelle BestAsk Preis in der Markttiefe beträgt 0.9746, während der BestBid Preis 0.9745 ist. Wenn es keine neuen Aufträge von Kunden oder LPs dieser kurzen Zeitrahmen, die Sell Limit Order von 1,5 Lose Volumen zum Preis 0.9746 (Ask Preis) wird mit Buy Limit Bestellungen von 1,1 Lose Gesamtvolumen (0,20,40, 10,10,3) zu Preisen von 0,9745 bis 0,9741 (Bidpreise). In diesem Fall ist 0.9700 der nächste verfügbare Bid-Preis. Eine solche Preislücke kann eine Spitze auf dem Diagramm auslösen. Der Bid-Preis wird in den nächsten Sekunden nach der Wiedereröffnung von AUDUSD-Long-Positionen mit SWAP in factored in beibehalten. Im Falle eines niedrigen Margin-Levels konnten Kundenpositionen in Übereinstimmung mit dem Stop-Out-Verfahren liquidiert werden. Wenn eine Preisspanne auftritt, werden alle Geschäfte automatisch zum ersten verfügbaren Preis nach Gap geschlossen, was folglich zu negativen Handelsbilanzen führen kann. Ein Kunde stellt einen Kaufauftrag von 31.10 Lots Volumen auf AUDUSD um 23:59 Serverzeit ein. Ein paar Sekunden später, nach der Siedlung und SWAP-Verfahren, schließen sie ihre Position. Trotz der Tatsache, dass der Kunde aus dem Handel kommt mit dem Verlust von - US528.70 und zahlt Kommission von - US154.18 an den Makler für die Eröffnung einer Position, sie decken Verluste durch SWAP-Gebühr gleich US793.05 und Netze ein Gewinn Von US110.17. Aufgrund eines unzureichenden Margin-Levels und einer geringen Liquidität im Markt (z. B. Großvolumenhandel) kann ein Händler Verluste erleiden und den Großteil seiner Kaution verschwenden. Ein Kunde hat US5.026 in ihrem Konto. Sie öffnen eine Position mit dem Volumen von 25,40 Lose mit einem Margin Level von US4,951. Aufgrund einer abrupten Preisbewegung wird eine Bestellung automatisch liquidiert, was zu einem Stop-Out-Verfahren führt. Die Verluste der Kunden betragen US11.734,80, während die Provisionen an den Broker US123,78 betrugen. Die Verwendung von Triple SWAP-Strategie erfordert eine gründliche Marktanalyse und ist mit hohen Risiken verbunden. Die Grundlagen der Forex Swaps Updated: April 20, 2016 um 9:41 AM In der Forex-Markt. Ein Devisen-Swap ist eine zweiteilige oder zweibeinige Währung Transaktion verwendet, um verschieben oder tauschen Sie das Valutadatum für eine Devisenposition zu einem anderen Datum, oft weiter in der Zukunft. Lesen Sie eine kürzere Erklärung des Währungs-Swaps. Auch der Begriff Forex Swap kann sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzufügen oder subtrahieren aus dem Anfangswert Datendaten Wechselkurs, oft die Kassakurs, um den Devisentermingeschäft bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Forex Swap Transaktion funktioniert Im ersten Schritt einer Forex Swap Transaktion wird eine bestimmte Menge einer Währung gekauft oder verkauft gegen eine andere Währung zu einem vereinbarten Satz an einem Anfangsdatum. Dies wird oft als nahes Datum bezeichnet, da es normalerweise das erste Datum ist, um relativ zum aktuellen Datum anzukommen. In der zweiten Etappe wird dann die gleiche Währung an dieselbe Menge verkauft oder gekauft, gegen die andere Währung zu einem zweiten vereinbarten Satz an einem anderen Wert, der oft als Ferndatum bezeichnet wird. Dieser Forex Swap-Deal führt effektiv zu keiner (oder sehr geringen) Netto-Exposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein das Spotmarktrisiko eröffnet, schließt das zweite Bein des Swaps sofort ab. Forex Swap Punkte und die Kosten der Carry Die Forex Swap Punkte auf ein bestimmtes Wert Datum wird mathematisch aus dem Gesamtkosten, wenn Sie eine Währung leihen und leihen eine andere während der Zeitspanne, die sich von der Spot-Datum bis zum Wert Datum. Dies wird manchmal als die Kosten des Tragens oder einfach der Trage bezeichnet und wird in Währungspips umgewandelt, um von dem Kassakurs addiert oder subtrahiert zu werden. Der Tragegut kann aus der Anzahl der Tage von Spot bis zum Forward-Datum zuzüglich der vorherrschenden Interbank-Einlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Forward-Value-Datum berechnet werden. Im Allgemeinen wird der Carry für die Partei positiv sein, die die höhere Zinswährung vorwärts und negativ für die Partei verkauft, die die höhere Zinswährung vorwärts kauft. Warum Forex Swaps verwendet werden Ein Devisen-Swap wird oft verwendet, wenn ein Händler oder Hedger muss eine bestehende offene Forex-Position auf ein zukünftiges Datum zu rollen, um zu vermeiden oder verzögern die Lieferung auf den Vertrag erforderlich. Trotzdem kann auch ein Forex Swap eingesetzt werden, um den Liefertermin näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler oft Rollovers ausführen, die technisch als tomnext Swaps bekannt sind, um das Valutadatum zu erweitern, was früher eine Spotposition war, die an einem Tag früher in das aktuelle Spot-Wertdatum eingegeben wurde. Einige Einzelhandel Forex Broker (Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker) wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 17.00 Uhr EST. Auf der anderen Seite könnte ein Unternehmen einen Devisen-Swap für Sicherungszwecke verwenden, wenn sie feststellen, dass ein erwarteter Cash-Flow, der bereits mit einem fortlaufenden Vertrag abgeschlossen war, tatsächlich für einen weiteren Monat verzögert wurde. In diesem Fall könnten sie einfach ihre bestehende, ausländische Vertragsabwicklung um einen Monat rollen. Sie würden dies tun, indem sie einen Forex-Swap vereinbaren, in dem sie den bestehenden Nahvertrag geschlossen haben und dann eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter heraus öffnete. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.